Custo Média Negociação Sistema

Há coisas que se pode comprar no mercado que flutuam em valor 20 ou mais por dia. Como saber se a média do custo do dólar poderia gerar um dinheiro, com base em instrumentos com grandes flutuações como esta? Ou talvez mais sucintamente, seria e quanto nota, aqui o intervalo de custo médio do dólar pode ser várias horas, de modo que mais de um Intervalo de 3 dias de tempo, um dólar poderia custar média 10 vezes, sobre algo que varia aproximadamente 20 em um dia. Perguntou Jan 9 12 às 7:43 Como você mencionou no título, o que você está perguntando se resume a volatilidade. DCA ao comprar o estoque é uma maneira de lidar com a volatilidade, mas só é rentável se o instrumento financeiro pode ser vendido mais alto do que seus custos irrecuperáveis. Questões a considerar: O valor esperado deste instrumento financeiro quando você planeja vendê-lo. Quanto você pode ficar de pé para ver o valor agregado neste instrumento flutuar Overtrading (ou seja, você perde seus lucros esperados de taxas de transação) A extensão que você precisa para depender deste instrumento para custear margin-calls Vamos supor que você está comprando um estoque listado no NYSE chamado FOO (este é um exemplo completamente falso). Durante os últimos seis dias, o valor médio deste estoque foi exatamente 1,00 Nota 1. Durante seis dias de negociação você colocar 100 por dia para este estoque Nota 2: No fechamento do mercado em 11 de janeiro, você tem 616 ações da FOO. Você pagou 596,29 por isso, então seu custo médio (antes das taxas) é: 596,29 616 0,97 por ação Vamos olhar para isso, incluindo suas taxas de negociação: (596,29 30) 616 1,01 por ação. Quando o mercado abre em 12 de janeiro, a cotação em FOO poderia ser qualquer coisa. Patentes, vitórias de clientes, guerras, políticas, ações judiciais, cobertura de imprensa, etc. podem fazer com que o valor de FOO flutue. Assim, vamos apenas rolar com a suposição de que o desempenho passado é consistente: Venda FOO em 0,80 redes: (616 0,80 - 5) - (596,29 30) 123,49 Perda vendendo FOO em 1,20 redes: (616 1,20-5) - (596,29 30) 107.90 Lucro Todos os dias que você continuar negociando FOO, esses números ficam maiores (assumindo que FOO é um valor constante). Lembre-se também, mesmo se FOO nunca muda seu valor médio e volatilidade, seus lucros recuperáveis ​​encolher com cada transação porque você paga 5 em taxas para cada um. Falando de experiência, é muito fácil para o comércio de papel. É muito mais difícil quando você está olhando para o ticker o dia todo quando FOO foi 0,80 - 0,90 para os últimos quatro dias (e youre 300 sob a água em um portfólio de 1000). Agora sua mente começa a jogar jogos desagradáveis ​​com você. Se você decidir tentar isso, deixe-me dar-lhe alguns conselhos gratuitos: Apenas o comércio com o dinheiro que você não se preocupa em perder Não negocie na margem Olhe para o cálculo de apoio e pontos de resistência para este instrumento, em seguida, comprar perto de apoio e vender perto de resistência. DCA é muito mais adequado para investir a longo prazo. A menos que você tenha alguma pesquisa (como informações de resistência de suporte) ou dados sobre por que FOO é uma boa compra a esse preço, vamos ser honestos: você está jogando com DCA, não negociação. (1.15 0.82 1.20 0.80 1.18 0.85) 6 1.00 Os números não somam 100 por dia porque você não pode comprar uma fração de uma ação. Calcular o stop-loss está fora do escopo desta resposta Obrigado Mike para o exemplo detalhado. O instrumento que eu estava olhando usando é uma profunda na opção de chamada de dinheiro com muito pouco valor de tempo (ou seja, quase todo o valor intrínseco), talvez em GLD ou HAL. Estes flutuam muito mais do que no seu exemplo. Como seria o seu exemplo sair usando estes, ignorando os custos de negociação para o momento (supondo que estes são relativamente pequenos em comparação) ndash Ray K Jan 10 12 às 16:38 RayK, as opções de adicionar tantas outras dimensões para isso eu realmente can39t abordá-lo corretamente Aqui. I39m pessoalmente convencido de que as opções de jogo pode soar fácil, mas as pessoas que calculam o seu valor são muito melhores em matemática do que eu vou ser (ou ouso dizer que você, a menos que você tem um pós-graduação em estatística). P: O avg Joe pode fazer um comércio de opções rentável jogando dardos no tabuleiro (isto é DCA) A: Sim. P: Você pode fazê-lo consistentemente? Se você puder, pare seu trabalho diário, mas não mantenha sua respiração. O mercado não é uma imprensa de dinheiro, é um cassino. Você precisa de uma vantagem melhor do que aleatória para ganhar. Ndash Mike Pennington Jan 10 12 às 19:10 se você sabe quando e por quanto algo vai flutuar, você sempre pode ganhar dinheiro. Compre-o quando seu mais barato e o venda quando seu mais caro. Se você apenas sabe que flutuou muito recentemente, então você não sabe o que fará em seguida. A maioria dos títulos que vão para zero ou ir muito mais alto saltar todo o lugar por um tempo primeiro. Mas você não sabe quando eles moverão decisivamente mais baixo ou mais alto. Então, como você pode descobrir se você vai ganhar dinheiro - você não pode saber. DCA vai em média torná-lo melhor, a menos que as comissões extras são muito elevados em relação ao seu tamanho de compra. Mas, em retrospectiva, torná-lo pior em muitos casos particulares. Isso é verdade para muitas disciplinas de investimento, como o reequilíbrio. Todos eles são baseados em médias. Se a volatilidade é aleatória, em média, você pode comprar mais ações quando o preço é menor usando DCA. Mas quando o preço mais baixo acaba por ter sido em um determinado dia, youd ter sido melhor com um único montante fixo colocar naquele dia. Não há maneira de saber com antecedência. Grau de volatilidade shouldnt importa qualquer flutuação é suficiente para DCA ou rebalancing para você chegar à frente, embora é verdade que você chegar mais adiante se as flutuações são maiores, uma vez que há mais diferença entre DCA e uma compra fixa. Eu acho que a verdadeira razão para fazer DCA e reequilíbrio é o controle de risco. Eles reduzem o risco de colocar um montante fixo inteiro em exatamente no dia errado. E eles podem ajudar a manter uma carteira de crescimento, mesmo se o mercado está estagnado. Respondeu Jan 10 12 at 5: 05Cost sistema de média de pontuação Averaging System Eu comecei a testar a média de custo médio v2-Pyramid nos pares a seguir GBPJPY GBPCHF USDJPY EURUSD AUDUSD EURGBP em uma conta demo 10000 com SBFX usando o M1 TF e todas as configurações como baixado . Os seguintes erros foram observados durante a compilação: - Função CloseAll não é referenciada e será removida do arquivo exp Função DeletePending não será referenciada e será removida do arquivo exp Função DeleteExtraOrder não será referenciada e será removida do arquivo exp Função CloseThisSymbolAll Não é referenciado e será removido de exp-file Se isso potencialmente irá causar problemas ou se algum dos pares selecionados foram encontrados para ser inadequado, por favor avise. Vou publicar resumos detalhados à medida que a EA avança. Eu comecei a testar a média de custo médio v2-Pyramid nos seguintes pares GBPJPY GBPCHF USDJPY EURUSD AUDUSD EURGBP em uma conta demo 10000 com SBFX usando o M1 TF e todas as configurações como baixado. Os seguintes erros foram observados durante a compilação: - Função CloseAll não é referenciada e será removida do arquivo exp Função DeletePending não será referenciada e será removida do arquivo exp Função DeleteExtraOrder não será referenciada e será removida do arquivo exp Função CloseThisSymbolAll Não é referenciado e será removido de exp-file Se isso potencialmente irá causar problemas ou se algum dos pares selecionados foram encontrados para ser inadequado, por favor avise. Vou publicar resumos detalhados à medida que a EA avança. Adicione EURJPY e USDCHF à mistura. Eu achei que eles eram gratificantes. EURGBP move-se para retardar e eu estou vendo somente um comércio sobre para a última semana ou assim. Verifique meus resultados, eles mostrarão quais pares funcionam bem. Os avisos que você mencionou são apenas rotinas que eu não usei na EA. Não é um problema. Aqueles não são erros, mas são avisos. Os mercados foram tão whippy ultimamente, e meus sistemas breakout estão chorando de dor. No entanto, este sistema parece amar esses mercados loucos. É uma espécie de masoquista. Adora essa dor que eu incorporei um cenário de stop loss na EA. Ele liquidará todas as posições se a perda aberta for superior a 10 do patrimônio da conta quando a posição foi aberta pela primeira vez. Espero que isto ajude um pouco. Se você tem a versão antiga, envie um e-mail para mim e eu lhe enviarei a versão revisada. Ele terá o mesmo número de magia, então você pode apenas remover o ea antigo do gráfico e adicionar este ea revisado no fim de semana. Deve continuar sem problemas de domingo à noite. Aqui estão os resultados produzidos esta semana em contas Interbankfx Mini Fechado o EA fora para o fim de semana. Mostrando um lucro saudável de 424 para a semana após fechar manualmente o EA. Continuará na próxima semana com a nova EA. Maji: Este sistema prospera com o ruído do mercado. Se não houvesse tendência e apenas ruído nos mercados, então isso faria um assassinato. No entanto, ele é morto durante as tendências. É por isso que precisamos descobrir um esquema de gerenciamento de riscos. Eu concordo, mas não poderia ser combinado com outro EA que prospera em tendências e ter essa combinação determinar tendência ou intervalo da leitura do ADX Se pudéssemos fazer isso, poderíamos configurar o computador e ir de férias yeoeleven: Fechou o EA fora para o fim de semana. Mostrando um lucro saudável de 424 para a semana após fechar manualmente o EA. Continuará na próxima semana com a nova EA. Na próxima semana não fechar qualquer comércio aberto. Apenas desligue o EA. Quando você reiniciar a EA poucos minutos antes do mercado abrir, a EA vai pegar de onde saímos e tentar lidar com as posições em aberto quando os mercados reabrirem. O objetivo é reduzir e, se possível, eliminar completamente a intervenção humana. Ok, heres os resultados da execução do custo Averaging EA em uma nova conta demo 5K eu setup no início desta semana com IBFX. Eu realmente gostei de quão bem essa coisa realizada considerando que havia apenas 4 dias de negociação ea maior parte da semana estava em consolidação plana. Então outra vez, talvez suas circunstâncias variando onde esta coisa colhe realmente os pips. Eu bati o tamanho do lote mini de .1 a .5 na quarta-feira. Para uma mini conta, o impacto do seu foi mal notado porque a margem e float parecia sempre ficar muito baixo. Acho que esta EA tem todos os ingredientes de um vencedor. Eu quero ver como ele se comporta sob condições de tendência. talvez na próxima semana. O Kudos novamente para Maji para fazer este se refrescar EA disponíveis para nós. Eu não posso esperar para ver os mods MM fazer o seu caminho para isso. Basza: Resultados do meu primeiro dia correndo este EA. Fim da próxima semana vou ter os resultados da minha primeira semana. Apenas esperando que o novo EA seja lançado. Lucro líquido 231,57 Depósito inicial 500,00 Lucro bruto 231,57 Juros vencidos 0,00 Perda bruta -0,00 Comissão paga 0,00 Número total de negócios 26 Percentual rentável 100,0 Número total de pips 260 Pips médio por negócio 10 Número de negócios vencedores 26 Número de negociações perdedoras 0 Negociação média vencedora 8.91 Média de troca perdida 0.00 Média de pips vencedores 10 Média de pips perdedores 0 Retorno (0 dias) 46.3 Drawdown máximo 0.0 Não sei quantos pares você está correndo, mas 500 serão inadequados se você correr mais de 3 ou 4 pares. Em minha mente, um deve alvejar para usar 1000 para cada 4 a 5 pares. Apenas um número arbitrário, mas acho que fornece uma vara de medição. Maji: Nossa. Os mercados foram tão whippy ultimamente, e meus sistemas breakout estão chorando de dor. No entanto, este sistema parece amar esses mercados loucos. É uma espécie de masoquista. Adora essa dor que eu incorporei um cenário de stop loss na EA. Ele liquidará todas as posições se a perda aberta for superior a 10 do patrimônio da conta quando a posição foi aberta pela primeira vez. Espero que isto ajude um pouco. Se você tem a versão antiga, envie um e-mail para mim e eu lhe enviarei a versão revisada. Ele terá o mesmo número de magia, então você pode apenas remover o ea antigo do gráfico e adicionar este ea revisado no fim de semana. Deve continuar sem problemas de domingo à noite. O teste para a frente que eu fiz 88 na conta demo 500 durante os dois ou três dias que eu corri na semana passada. Não é ruim em tudo Eu recebi um e-mail de você sobre o rsismoothed EA Suponho que esta é a nova versão que você está falando. Eu pretendo começar com as configurações que você tem predefinido para começar. Parece que esta será uma boa semana. Obrigado pela sua orientação e diligência sobre isso. Recebo esse aviso na compilação. Função CloseAll não é referenciado e será removido do exp-file É este um problemaMartingale Estratégia 8211 Como usá-lo Se you8217ve sido envolvido no forex trading para qualquer momento as chances são you8217ve ouvido falar de Martingale. Mas o que é e como funciona? Neste post, vou falar sobre a estratégia, os pontos fortes, os riscos e como ele é o melhor usado no mundo real. Aprender a Martingale sistema de comércio de cópia forexop Existem algumas razões pelas quais esta estratégia é atraente para os comerciantes de moeda. Em primeiro lugar, pode, sob certas condições, dar um resultado previsível em termos de lucros. It8217s não é uma aposta certa, mas it8217s sobre o mais próximo possível. Em segundo lugar, não se baseia na capacidade de prever a direção absoluta do mercado. Isso é útil dada a natureza dinâmica e volátil do câmbio. Isso gera um retorno melhor, mais habilidoso você é. Mas ainda pode funcionar quando suas habilidades de escolha comercial não são melhores do que a chance. Em terceiro lugar, as moedas tendem a negociar em gamas ao longo de períodos longos, de modo que os mesmos níveis são revisitados muitas vezes. Como com a negociação de rede. Que o comportamento se adapte a esta estratégia. Martingale é uma estratégia de custo-média. Ele faz isso dobrando a exposição em negociações perdendo. Isso resulta na redução do seu preço médio de entrada. A coisa importante a saber sobre Martingale é que doesn8217t aumenta suas probabilidades de ganhar. Seu retorno esperado a longo prazo ainda é o mesmo. It8217s governado por seu sucesso em escolher negócios vencedores eo mercado direito. Você pode escapar disso. O que a estratégia faz é retardar as perdas. Sob as condições corretas, as perdas podem ser adiadas por tanto que parece uma coisa certa. Como funciona Em poucas palavras: Martingale é uma estratégia de custo médio. Ele faz isso dobrando a exposição em negociações perdendo. Isso resulta na redução do seu preço médio de entrada. A idéia é que você apenas vá em dobrar seu tamanho do comércio até que eventualmente o destino o jogue acima de um único comércio de vencimento. Nesse ponto, devido ao efeito de duplicação, você pode sair com um lucro. Um simples jogo Win-Lose Este exemplo simples mostra essa idéia básica. Imagine um jogo de troca com uma chance de 50:50 de ganhar versos perdendo. Tabela 1: Exemplo de apostas simples. Eu coloco um comércio com uma 1 estaca. Em cada vitória, eu mantenho a estaca igual a 1. Se eu perder, dobro o valor de cada aposta. Jogadores chamam isso de duplicação. Se as probabilidades forem justas, eventualmente o resultado estará em meu favor. E desde que eu tenho duplicado minha aposta toda vez que, quando isso acontece, a vitória recupera todas as perdas anteriores mais a aposta original. Isto é graças ao efeito double-down. As apostas vencedoras sempre resultam em lucro. Isso vale para o fato de que 2 n 2 n -1 1. Isso significa que a seqüência de perdas consecutivas é recuperada pelo comércio vencedor. Se você está interessado em experimentar com o sistema de brinquedos. Aqui está a minha simples planilha de jogo de apostas: um sistema de negociação básica No comércio real há isn8217t um resultado binário estrito. Um comércio pode fechar com um certo lucro ou perda. Mas isso não muda a estratégia básica. Você apenas define um movimento fixo do preço subjacente como seu lucro da tomada. E parar níveis de perda. O caso a seguir mostra isso em ação. I8217ve definir o meu lucro tomar e parar a perda de 20 pips. Tabela 2: Taxa média de queda nos níveis de entrada no mercado em queda. Eu começo com uma compra para abrir a ordem de 1 lote em 1.3500. A taxa move-se então de encontro a mim a 1.3480 que dá uma perda de 20 pips. Ele atinge minha perda de parada virtual. It8217s uma perda virtual do batente porque não haveria nenhum ponto em fechar o comércio, e abrir um novo para duas vezes o tamanho. Eu mantenho meu aberto existente em cada pé e adiciono um comércio novo para dobrar o tamanho. Martingale Complete Course Um curso completo para quem usa um sistema Martingale ou planeja construir sua própria estratégia de negociação a partir do zero. Seu escrito a partir de uma perspectiva de comerciantes com explicação por exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais fornecedores de sinal e comerciantes Então, em 1.3480 eu dobro o meu tamanho do comércio, adicionando mais 1 lote. Isso me dá uma taxa de entrada média de 1,3490. Minha perda é a mesma, mas agora eu só preciso de um retracement de 10 pips para quebrar mesmo em vez de 20 pips como antes. O ato de média para baixo significa que você dobra o tamanho do seu comércio. Mas você também reduzir a quantidade relativa necessária para re-coup as perdas. Isto é mostrado pela coluna 8220break even8221 na Tabela 2. O ponto de equilíbrio aproxima-se de um valor constante à medida que você progride com mais negociações. Esse valor constante fica cada vez mais perto de sua perda de stop. Isso significa que você pode pegar um mercado em queda muito rapidamente e perdas re-coup 8211 mesmo quando there8217s apenas um pequeno retracement. Martingale padrão sempre irá recuperar em exatamente uma distância de parada, independentemente de quão longe o mercado se moveu contra a posição. (Ver Figura 1). No comércio 5, minha taxa de entrada média é agora 1.3439. Quando a taxa, em seguida, se move para cima para 1.3439, atinge o meu break-even. Eu posso fechar o sistema de comércios uma vez que a taxa está em ou acima desse nível de equilíbrio. Meus primeiros quatro negócios fecham em uma perda. Mas isto é coberto exatamente pelo lucro no último comércio na seqüência. A PampL final dos negócios fechados se parece com isto: Tabela 3: Perdas de comércios anteriores são compensadas pelo comércio vencedor final. A Martingale sempre funciona Em um sistema puro de Martingale, nenhuma seqüência completa de negócios perde. Se o preço se move contra você, você simplesmente dobra o tamanho do comércio. Mas tal sistema pode existir no mundo real porque significa ter uma oferta de dinheiro ilimitada e uma quantidade ilimitada de tempo. Nenhum dos quais são realizáveis. Em um sistema comercial real, você precisa definir um limite para a redução de todo o sistema. Uma vez que você passar o limite de retirada, a seqüência de negociação é fechada em uma perda. O ciclo então começa outra vez. Quando você restringe a capacidade de rebaixamento, você está saindo de um sistema teórico Martingale. E, ao fazê-lo, você está usando uma aproximação que sempre terá um ponto de falha. Versões de dobramento para baixo Probabilidade de perda Ironicamente, quanto maior o seu limite de levantamento, menor a probabilidade de fazer uma perda 8211, mas maior será a perda. Este é o dilema de Taleb. Quanto mais negócios você fizer, mais provável é que essas probabilidades extremas virão acima de 8211 e uma longa seqüência de perdas vai acabar com você. Em Martingale a exposição de comércio em uma seqüência de perda aumenta exponencialmente. Isso significa que em uma seqüência de N negociações perdedoras, sua exposição ao risco aumenta como 2 N -1. Portanto, se você for forçado a sair prematuramente, as perdas podem ser verdadeiramente catastróficas. Por outro lado, o lucro de ganhar comércios só aumenta linearmente. É proporcional à metade do lucro por comércio multiplicado pelo número total de negócios. Ganhar comércios sempre criar um lucro nesta estratégia. Então, se você escolher os vencedores 50 do tempo (não melhor do que a chance) o retorno esperado total dos comércios vencedores seria: Onde N é o número de comércios e B é o valor lucrado em cada comércio. Mas o seu grande fora de negociações perdedor vai definir isso de volta para zero. Por exemplo, se o seu limite é de 10 duplas pernas, o seu maior comércio é 1024. Você só perderia esse valor se você tivesse 11 comércios perdidos em uma linha. A probabilidade disso é (12) 11. Isso significa que, a cada 2048 negócios, você espera perder uma vez. Então, depois de 2048 comércios: Seus ganhos esperados são (12) x 2 11 x 11024 Seu esperado um fora de perda é -1024 Seu lucro líquido é 0 Portanto, suas chances permanecem sempre 50:50 dentro de um sistema prático. That8217s assumindo o seu comércio picking não é melhor do que a chance. Sua recompensa de risco também é equilibrada em 1: 1. Mas nesta estratégia suas perdas virão todas em um grande sucesso. Por isso, pode parecer muito pior do que é, especialmente se you8217re azar e acontecer no Martingale início can8217t melhorar suas chances de ganhar. Só adia suas perdas. Veja a Tabela 4. Tabela 4: Suas chances de ganhar aren8217t melhoradas pela Martingale. Seu retorno líquido ainda é zero. Essas pessoas que seguem tendências no coração muitas vezes acreditam que é melhor usar uma inversão da Martingala. O Martingale anti-Martingale ou inverter tenta fazer exatamente o oposto de what8217s descrito acima. Basicamente, estas tendências são as seguintes estratégias que duplicam as vitórias e reduzem as perdas rapidamente. Fique longe de tendências de moedas As melhores oportunidades para a estratégia em minha experiência vêm de negociação de intervalo. E mantendo seus tamanhos do comércio muito pequenos na proporção a seu capital, que está usando alavanca muito baixa. Dessa forma, você tem mais margem para suportar os múltiplos de comércio mais altos que ocorrem no levantamento. O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um intensificador de rendimento. Existem dezenas de outros pontos de vista no entanto. Algumas pessoas sugerem usar Martingale combinado com carry carry positivos. O que isso significa é trocar pares com grandes diferenciais de taxas de juros. Por exemplo, usando a estratégia de long-only comércios em AUDJPY. A idéia é que os créditos de rolagem positiva se acumulam por causa dos grandes volumes de comércio aberto. Nunca usei essa abordagem antes. Porque os riscos são que os pares da moeda corrente com oportunidades do carry seguem frequentemente tendências fortes. Estes frequentemente vêem fases de correção íngremes quando as posições de sustentação são desenroladas (posicionamento de transporte reverso). Isso pode acontecer violentamente. Por exemplo, se houver mudanças inesperadas no ciclo da taxa de juros, ou se houver uma mudança repentina no apetite de risco, caso em que os fundos tendem a se afastar de moedas de alto rendimento muito rapidamente (leia mais sobre carry trading). De uma destas correcções é apenas demasiado grande um risco em minha opinião. A longo prazo, a Martingale sofre em mercados de tendências (ver gráfico de retorno 8211 abre em uma nova janela). It8217s também vale a pena ter em mente muitos corretores assunto transportar juros para uma propagação significativa 8211 que faz com que todos, mas o mais alto rendimento carry trades não rentáveis. Alguns corretores de varejo don8217t mesmo crédito rollovers positivo em tudo. Isso é conseqüência de estar no fim da cadeia alimentar. Os rendimentos baixos significam que seus tamanhos de comércio precisam ser grandes na proporção de seu capital para levar interesse para fazer qualquer diferença para o resultado. Como eu disse acima, isso é muito arriscado com Martingale. Uma estratégia mais adequada para a tendência é Martingale em sentido inverso. Usando Martingale como um aumento de rendimento Como eu mencionei antes, eu don8217t sugeriu usar Martingale como sua principal estratégia de negociação. Para que ele funcione corretamente, você precisa ter um limite de retirada grande em relação ao seu comércio tamanhos. Se você está negociando com um pedaço considerável de seu capital, você pode arriscar uma ruptura em um dos downswings. O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um intensificador de rendimento. I8217ve aplicado a estratégia I8217m vai descrever abaixo sobre um período de tempo de 3 anos 8211 com bons resultados. Isso foi feito trocando a parte líquida de uma carteira grande. Limitando o drawdown em 4 do dinheiro livre e aumentando-o incremental, eu pude começar um retorno 0.4-0.6 global confiante por o mês. As oportunidades de negociação menos arriscado para isso são pares de negociação em intervalos apertados. Por exemplo, I8217ve conseguiu bons resultados usando EURGBP e EURCHF durante fases de consolidação plana. No caso da política de intervenção EURCHF é provável que o par negociação em um intervalo apertado por agora. Da mesma forma, a EURGBP tende a ter períodos de longo alcance vinculados que a estratégia prospera pol Martingale pode sobreviver às tendências, mas apenas onde there8217s pullback suficiente. É por isso que você tem que estar atento para break-outs de novas tendências significativas atente especialmente em torno de níveis de suporte principais resistance. Os pares de troca que têm o comportamento de tendência forte como cruzes de Yen ou moedas de mercadoria podem ser muito arriscados. Você pode baixar o sistema de comércio completo. Como descrito aqui, ou verificar minha planilha do Excel. A imagem abaixo mostra um exemplo de execução cobrindo um período de 3 meses produzindo um retorno de 9. Exemplo da cópia de estratégia de martingala forexop Meu módulo de negociação de programa, que foi efetivamente um robô Martingale (EA) foi criado a partir deste projeto básico. Calcule seu limite de Drawdown Um bom lugar para começar é decidir o máximo de lotes abertos que você pode arriscar. A partir daí, você pode calcular os outros parâmetros. Para manter as coisas simples, I8217ll usam poderes de 2. Os lotes máximos definirão o número de níveis de parada que podem ser passados ​​antes que a posição seja fechada. Em outras palavras, é o número de vezes que a estratégia vai dobrar para baixo. Assim, por exemplo, se a sua participação total máxima é de 256 lotes, isto permitirá duplicar-para baixo 8 vezes ou 8 pernas. A relação é: max lotes 2 Pernas Se você fechar a posição inteira no n º nível de parada, sua perda máxima seria: Aqui s é a distância de parada em pips em que você dobrar o tamanho da posição. Assim, com 256 lotes (micro lotes) e uma perda de stop de 40 pips, o fechamento no 8º nível de parada daria uma perda máxima de 10,200 pips. O fechamento no 9º nível de parada daria uma perda de 20,440 pips. Dica Elabore o número médio de negócios que você pode manipular antes de uma perda usar a fórmula 2 Legs1. Assim, no exemplo aqui que 8217s apenas 2 9 ou 512 comércios. Então, depois de 512 comércios, you8217d esperar ter uma seqüência de 9 perdedores dado chances mesmo. Isso quebraria seu sistema. Você pode usar minha calculadora de lote no livro do Excel para testar diferentes tamanhos e configurações de comércio. A melhor maneira de lidar com drawdown é usar um sistema de catraca. Assim como você faz lucros, você deve aumentar incrementalmente seus lotes e limite do drawdown. Por exemplo, consulte a tabela abaixo. Tabela 5: Ratcheting até o limite de retirada como lucros são realizados. Este catraca é tratado automaticamente na planilha de negociação. Você só precisa definir seu limite de retirada como uma porcentagem do patrimônio realizado. Advertência Como a negociação de Martingale é inerentemente arriscada, seu capital em risco não deve exceder nunca 5 do patrimônio de sua conta. Veja a seção de gerenciamento de dinheiro de forexop8217s para mais detalhes. Decidir sobre um sinal de entrada O sistema ainda precisa ser acionado algum como iniciar uma seqüência de compra ou venda. Qualquer sinal de buysell eficaz pode ser usado aqui. Quanto melhor for, melhor será a estratégia. Nos exemplos aqui I8217m usando uma média móvel simples. Quando a taxa se move uma certa distância acima da linha média móvel, eu coloco uma ordem de venda. Quando se move abaixo da linha de média móvel, eu coloco uma ordem de compra. Este sistema é basicamente negociação falso break-outs, também conhecido como 8220fading8221. No meu sistema, I8217m usando a média móvel de 15 pontos (MA) como o meu sinal de entrada. O comprimento da média móvel que você escolher irá variar dependendo do seu tempo de negociação particular e condições gerais do mercado. Este é um sistema de disparo muito simples, e facilmente implementado. Existem métodos mais sofisticados que você pode experimentar. Por exemplo, usando o canal Bollinger, outras médias móveis ou qualquer indicador técnico. Figura 3: Usando a linha de média móvel como um indicador de entrada. Copiar forexop fortes movimentos de fuga pode causar o sistema para atingir o nível de perda máxima. Assim, a negociação perto de áreas-chave de apoio à resistência, em squeezes volatilidade, e antes de liberação de dados devem ser minimizados, tanto quanto possível. Para mais detalhes sobre configurações de negociação e mercados de escolha, consulte o eBook Martingale. Definir o lucro Take e Stop Loss Os próximos dois pontos a pensar são Quando para dobrar para baixo esta é a sua perda parar virtual Quando fechar o seu nível de lucro take Quando a dobrar para baixo este é um parâmetro chave no sistema. A perda de parada virtual significa que você assume que o comércio foi contra você. É um perdedor. Então você dobra seus lotes. Escolha um valor muito pequeno e você estará abrindo muitos negócios. Um valor muito grande e impede toda a estratégia. O valor que você escolhe para suas paradas e lucros da tomada deve finalmente depender do tempo you8217re que troca e da volatilidade. A menor volatilidade geralmente significa que você pode usar uma perda stop menor. Acho que um valor de entre 20 e 70 pips é bom para a maioria das situações. Quando fechar Negócios em Martingale só deve ser fechado quando todo o sistema está em lucro. Ou seja, quando o lucro líquido nos comércios abertos é pelo menos positivo. Como com a negociação de rede. Com Martingale você precisa ser consistente e tratar o conjunto de comércios como um grupo, não de forma independente. Um valor menor do lucro da tomada, geralmente ao redor 10-50 pips, trabalha frequentemente melhor nesta configuração. Há algumas razões para isso. Um menor nível de lucro de tomada tem uma maior probabilidade de ser atingido mais cedo para que você possa fechar enquanto o sistema é rentável. O lucro é agravado porque os lotes negociados aumentam exponencialmente. Assim, um valor menor ainda pode ser eficaz. Usando um menor lucro take doesn8217t alterar a sua recompensa de risco. Embora os ganhos sejam mais baixos, o limite de vitórias mais próximo melhora sua relação de ganhos de comércio global. Simulações A tabela abaixo mostra meus resultados de 10 corridas do sistema de negociação. Cada execução pode executar até 200 negócios simulados. Eu comecei com um saldo de 1.000 e limite de saque de 100 desse montante. O limite de levantamento é aumentado automaticamente para cima ou para baixo cada vez que o PampL realizado se altera. Prós e contras de Martingale Por que usá-lo: Tem um conjunto bem definido de regras de negociação que pode ser facilmente seguido ou programado como um Expert Advisor. Tem um resultado estatisticamente computable com respeito a lucros e abaixamentos. Quando aplicada corretamente, pode obter um fluxo de lucro incremental. Você não precisa ser capaz de prever a direção do mercado. Por que evitá-lo: Averaging para baixo é uma estratégia de evitar perdas em vez de procurar lucros. Martingale doesn8217t aumentar suas chances de ganhar. Ele só atrasa as perdas por um longo tempo se you8217re sorte. Baseia-se em suposições sobre o comportamento aleatório do mercado que nem sempre são válidas. Os mercados se comportam irracionalmente. A exposição ao risco aumenta exponencialmente. Enquanto os lucros aumentam linearmente. Ele pode potencialmente correr até perdas catastróficas na prática, porque ninguém tem uma quantidade ilimitada de dinheiro. O risco v. s recompensa é equilibrado, mas porque a perda vem em um grande sucesso que pode ser inaceitável. Deseja ficar atualizado Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo e obter atualizações para sua caixa de entrada. 5 etapas para se tornar um comerciante bem sucedido, mantendo um trabalho de 9 a 5 Tornar-se um comerciante independente de sucesso é algo que muitas pessoas aspiram. Você pode ser seu próprio patrão. 3 Yen Trades that Make Money Este post analisa três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para o comércio de ienes japoneses. Yen tem. Cinco perguntas a fazer ao escolher uma estratégia de negociação Quando você começar a negociar, uma das coisas que você quer decidir sobre o tipo de estratégia que você. Seu corretor está comendo seu almoço Reduzir taxas de corretor pode ser uma das maneiras mais eficazes para melhorar seus lucros comerciais. Esta postagem. Divergência Trades: MACD, RSI Reversões Este post analisa a estratégia de negociação divergência que usa osciladores como MACD e RSI para. Análise de Intermercados: Exemplos em Forex, commodities Negociação de divergências e convergências entre mercados relacionados podem produzir comércios rentáveis ​​com muito. Criando uma estratégia de hedging rentável simples Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles costumam dizer é que eles querem limitar as perdas, mas ainda keep. How posso determinar porportionate lotes tamanhos, estimando o tamanho do retracement. Exemplo, EURUSD subiu por 200 pips e eu quero ter tamanhos de lote proporcional para que eu possa recuperar meu rebaixamento de 200 pips. Minha estimativa é que o retracement será de apenas 10 ou 20 pips, mas eu quero recuperar 200 pips por 5 lotes e não por um lote constante com base no meu saldo de margem. Is there any formula to work backwards and determine proportionate lots for such a situation Thank you I8217m not sure I understand your question because if the order is already placed what good is it then knowing the size you need to recover The recovery size you need would depend on where the other orders were placed and what the sizes were 8211 you will have to do a manual calculation. Starting with a new set of orders, if you multiply the size by 6 (instead of 2) from the start that will recover in 20 of your stop distance. But you can8217t change that multiple once you have open positions, the other calculations won8217t work. Espero que ajude. Great article please I had like to know what are your trading numbers while using the martingale strategy The system I was using would make low single digit returns. Obviously you can leverage that up to anything you want but it comes with more risk. Ive been testing for a couple of years on the pair EURUSD with hourly data from 2005 to 2016. My goal is to achieve a 20-25 on the first bet. If I have to double-down then I change my goal to just 1 because I realized that there are a few days just 4 or 5 in 10 years that are horrible if I keep on my 20 goal. So I assume that if the market is against me then I want to quit as soon as possible squeezing my potential earnings. If leverage increases then : Slight oscillations on price easily moves me to the expected 20. On a 200 leverage, if price moves only 0,1 in my direction I win. So even if the trend is against me, sometimes during an hour, the price oscillates on my side. Chances to bankruptcy are also higher. Isso é verdade. Thats why as soon as I double-down, I reduce the goal to just 1 from 20. Tests show me that using such strategy I reduce half of the bankruptcy days if I double leverage. One thing I think It could be interesting is to work more on the winning bets. I mean, now I close my bets as soon they achieve the 20 goal but working on leverage 100 or 200 and being in the right trend, it is easy to make a 100 or 200 profit. Any Ideas or known strategies about it are welcome. Is this the Martingale ea in the downloads section Thank you for sharing this wonderful article. So you are talking about Dollar Cost Averaging system above. But I guess the maximum drawndown is not correct. Is the drawdown of the last trade or the whole cycle The limit is for the whole cycle. The TP is not a take profit in the regular sense. It8217s the point which the system doubles down so the trades 8220above it8221 remain open. With the example I gave above this is how the whole cycle would look like just before closing: Position Size Limit Drawdown 1 1 360 360 2 1 360 360 3 2 280 560 4 4 240 960 5 8 200 1600 6 16 160 2560 7 32 120 3840 8 64 80 5120 9 128 40 5120 Giving an effective total of 20480 pips (2048 dollar amount if using micro account) which is where formula below comes from: Max lots x ( 2 x Stop Loss ) x Lot size 256 x (2 x 40) x 0.1 I guess there is a typo. In your formula for maximum drawdown, you are assuming 20 pips TP, which becomes 40 pips when it gets multiplied with 1 or your are assuming 40 pips. Secondly, the term maximum lot is the maximum lot size of 8th trade or total lots of 9 trades (1 original trade 8 legs) Please see explanation above. Have you heard about Staged MG Sometimes called also Multi Phased MG It means that each time the market moves you take just a portion of the overall req. trade, and you continue only if the market goes in the 8220right8221 direction. What do you think about this strategy Is it safer than regular MG BTW, can I have your email please for a personal question TIA I8217ve seen variations like this before and some others. In fact the Excel sim spreadsheet 8211 forexopwpdmact4508 8211 we have lets you do something like this. It lets you use a different compounding factor other than the standard (2). So instead of 2x for example that you have with standard MG you can use 1.5 X or 1.2 X or any other factor. The interesting thing is you say when the 8220market moves in the right direction8221. That makes me think what you are talking about is more of a hybrid strategy because a standard Martingale system doubles down on losers 8211 namely it8217s increasing exposure as the market moves against you not the other way around. Therefore this sounds more like a reverse-martingale strategy. Very interesting article but I still don8217t understand what you mean by: 8220The best way to deal with drawdown is to use a ratchet system. So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit.8221 Could you explain what you are doing here Looking at you table you are increasing the drawdown limit based on profits made previously, but you stop increasing the limit at the 7th run. This ratchet approach basically means giving the system more capital to play with when (if) profits are made. So in the early runs the number of times the system will double down is less and hence the drawdown limit is lower. But with each profit this drawdown limit is incremented in proportion to the profits 8211 so it will take more risk. I use this as a way of locking in profits so that the system is able to 8220play with money8221 that it makes so to speak. In the example the reason it stops at line 7 is just because in practice the drawdown occurs in steps (because of the doubling down). I would have to check the simulation in detail 8211 but it would seem that it8217s hit a step here and the profit needs to increase by more to take it to the next one. Very good article, I read it many times and learned a lot. Obrigado. Currently I8217m working on martingale trading system with implemented hedging function to limit drawdown. My question would be how to chose currencies to trade Martingale You suggested to stay away from trending markets. What indicators and setups could help identify most suitable pairs to trade You are welcome. To choose currencies I would firstly check the fundamentals: For example you wouldnt want to risk trading currencies where theres an expectation of widely diverging monetary policy. This was (is) the case with EURUSD. EURGBP and EURCHF were good candidates in the past but not at the moment for several reasons. EURCHF cant really be considered fully floating because of central bank intervention while EURGBP has been trending for some time in part because of the reasons mentioned above. Ive also used a ranging indicator as this can help identify the most productive periods, namely volatile but predominantly sideways price movement. Hi Steve, how much balance you should have to run this strategy 2k 3k Balance is relative to your lot sizing. If you can find a broker that will do fractional sizing ( El Dec 1, 2015 at 3:36 pmThanks for the wonderful explanation. I suspect my fund manager uses martingale. Can you tell by the looks of it Could8217t tell a great deal from this image as it doesn8217t show any returns. Hi, intyeresting post. Are you still running martingale on USDEUR How it performed during 2015 I8217ve been testing a simple strategy based on martingale but during 2015 it8217s been horrible My strategy better performs with high leverage of 100 or even 200. I didn8217t run it on EURUSD but yes I see its been a tough year using Martingale on this pair because of the massive swings. It8217s interesting about the leverage because usually I find the case is the opposite. Please feel free to elaborate on your strategy here or in the forum. Thanks Steve. great article and website. I have a great affinity with many of the trading strategies described here. I particularly appreciate non-predictive systems which use strong money management. I build EAs and can probably build the martingale for you to share. I8217ve built one that has been running live for about a year and is currently up about 80 after I8217ve taken 100 of my captial out. Martingale can work if you tame it. The link is here myfxbookmembersDailyGrinddailygrindfx1095746 I8217d be interested to work with others on a hedged martingale EA if anyone with some experience to contribute would like to work together. I8217ll set up a forum topic to start the discussion. Always good to hear new ideas: I8217ll pin the link here for anyone who8217s interested in working on an EA for this system: Hey FXGuy, I8217d be interested in working together on a hedged martingale EA concept, if you8217re still looking to team up. I8217ll check this post regularly, if see you (or anyone else interested) have responded, will leave my contact details. Great post, Steve Hi Steve, Thanks for your sharing..Did you try this strategy using an EA If yes, how is the outcome Regards. Yes, it8217s a proprietary trading advisor, though it doesn8217t work on Metatrader. I will get it re-coded to work on MT shortly and make it available on the website. It works well within the parameters above 8211 ie. as a skimmer, but not when over-leveraged. The Excel sheet is a pretty close comparison as far as performance. I use the martingale system while setting a specific set of rules regarding pip difference at any given moment and a maximum allowable streak of consecutive losses. Let me explain in detail: Under normal conditions, the market works like a spring. The more pressure you apply in one way or another at any given moment, there more it wants to rebound in the opposite direction. For my explanation, I would like to refer to what I call 8216stages8217. By 8216stages8217, I mean a 10 pip difference upwards (1 stage) or downwards (-1 stage) from the set price. For example, if a price is at 1.1840 on a set of currency, and the price moves to 1.1850, I define this as 1 stage. If it becomes 1.1830, I define it as -1 stage. What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips (rise by 4 stages or fall by 4 stages), and then place a counter-trend order with a set-profitstop loss of 1 stage in the opposite direction. If I gambled right, I earn. If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2-3x the potential earning due to the spread. If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order. If I don8217t, I double my next bet with a counter-direction stage immediately upon the loss of the 1st stage. In this case, the price has already gone up or down by 5 stages (50 pips), so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss. If I loose again, I double one more time (with even more increased chances I will win the next stage) by taking my first loss my second loss, and doubling that. If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there. In that scenario, the market is likely in a run-off one way or the other (generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency). I let that set of currency go while looking to re-do my work on another set of currency until the excitement ends (falls by at least a stage or two) on the one I let go. When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter-direction stage movements in between. If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0. As I said, 90 of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare) I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35 earning since I began using it. Any thoughts